Archivo mensual: noviembre 2010

II.5.6.4.1. Curva de tipos forward, comportamiento en el tiempo.

Vamos a ver un primer ejemplo de cómo es la curva de tipos de interés para luego ver su comportamiento en el tiempo. El otro día ya vimos un ejemplo de cómo se representa para el Euribor. Pero a partir … Seguir leyendo

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II.5.6.3. Eurodollar, Euribor y Sterling.

Vamos a ver las especificaciones de los 3 principales contratos de tipos de interés a 3 meses: Eurodólar: son futuros de tipos de interés forward a 3 meses de los depósitos en dólares situados fuera de las fronteras de Estados … Seguir leyendo

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II.5.6.2. Cálculos de composición de tipos forward.

  Vamos a hacer un ejercicio para calcular, a partir de los tipos de los futuros a 3 meses, el tipo de interés a 12 meses. Usaremos el Euribor que es un conocido de todos. Esta es la cotización ahora … Seguir leyendo

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II.5.6.1 Tipos spot y tipos forward.

Un tipo de interés spot es un tipo al contado. Quiere decir que sea cual sea el plazo del préstamo o depósito, el tipo queda fijado a partir del día de hoy y el préstamo o depósito comienza su vida … Seguir leyendo

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II.5.6. Tipos de interés a 3 meses.

Los futuros de tipos de interés a 3 meses son los más negociados del mundo. Ahora mismo, a media tarde, se habrán negociado unos 1.400.000 contratos de Eurodólar, 600.000 de Sterling y 500.000 de Euribor a 3 meses. Los contratos … Seguir leyendo

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II.5.5. Resumen de instrumentos.

Vamos a hacer un listado breve de los instrumentos relacionados con los tipos de interés, para luego pasar a tratar los más importantes de todos, los futuros de tipos a 3 meses. Los enumeramos por tipos y de menor a … Seguir leyendo

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II.5.4. La curva de tipos de interés (yield curve).

La curva de tipos de interés está formada en el eje horizontal por el tiempo, y en el eje vertical por el tipo de interés aplicable a ese plazo a partir de hoy.  Estaríamos hablando por tanto de una curva … Seguir leyendo

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