Archivo de la categoría: Volatilidad

IV.6.5. Iron condor vendido (short iron condor)

Es una estrategia similar a la mariposa vendida, solo que en vez de centrar la máxima pérdida en un strike determinado, la repartimos entre dos strikes predefinidos. La idea es apostar por un aumento de la volatilidad o por un … Seguir leyendo

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IV.6.4. Mariposa vendida (short butterfly).

Es una estrategia con opciones en la cual apostamos por un fuerte movimiento en una u otra dirección, pero poniendo un límite superior e inferior a dicho movimiento. A cambio de renunciar a ganar un dinero ilimitado, limitamos nuestro riesgo … Seguir leyendo

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IV.6.3. Cuna comprada (long strangle).

La cuna comprada consiste en comprar dos opciones, una CALL y una PUT, estando ambas ligeramente out-of-the-money (OTM), esto es, la PUT con el strike ligeramente inferior al actuar valor, y la CALL con strike ligeramente superior al actual valor … Seguir leyendo

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IV.6.2. Cono comprado (long straddle).

El cono comprado consiste en comprar dos opciones, una CALL y una PUT, estando ambas ATM, esto es, con el strike lo más próximo al actual valor de la cotización. Pagaremos la prima por las dos opciones, que será toda … Seguir leyendo

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IV.6.1. Compra de volatilidad. Introducción.

En este apartado hablaremos de algunas estrategias para comprar volatilidad con opciones, que puede ser simplemente comprándolas en diferentes combinaciones o comprando unas y vendiendo otras. Antes de hablar de estrategias concretas, diremos que la compra de volatilidad con opciones … Seguir leyendo

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